Le modèle d'optimisation de portefeuille identifie les pondérations de capital optimal pour un portefeuille d'investissements financiers qui donne le meilleur rendement pour le moins de risques. La conception du modèle d'optimisation de portefeuille lui permet d'être appliqué à des flux financiers des portefeuilles d'instruments ou d'affaires. Le modèle d'optimisation de portefeuille est simple et flexible avec icônes d'aide tout au long d'aider avec des résultats d'entrée et de sortie. Saisie des données historiques pour l'analyse est étayée par des options pour spécifier les prix absolus ou revenus, un nombre d'unités non courants détenus et un outil gratuit pour télécharger des données sur les marchés financiers des titres à partir d'Internet. Options d'optimisation avancées comprennent l'établissement de contraintes minimales et maximales pour pondération dans le portefeuille optimal et les options d'analyse des risques pour la volatilité globale au titre du ratio de Sharpe, le risque de perte ou semi-écart dans le ratio de Sortino. L'optimisation peut être réglé pour maintenir au moins le niveau du portefeuille de rendement actuel et spécifiez un

Download Trial