Suite d'EJB offrant des procédures raffinés pour résoudre et exécuter une analyse de sensibilité sur l'uni et multi-dimensionnelles des problèmes d'optimisation, local ou global qui peuvent ou peuvent ne pas avoir de contraintes linéaires. Spécialisées algorithmes de programmation linéaire basé sur l'algorithme du simplexe et la dualité sont inclus avec un cadre de limites de sensibilité des analyses wrt (dualité, ou approche directe) ou les coefficients de la fonction de l'objet. Cette suite comprend les fonctionnalités suivantes: optimisation unidimensionnelle locale, algorithmes "bas niveau" rapide où le poids est sur la vitesse et non la précision des résultats, des algorithmes de bracketing - ces méthodes trouvent un intervalle dans lequel au moins un des extrema d'une fonction continue existe; localiser algorithmes - ces méthodes convergent vers les extrema si les extrema est entre crochets et la fonction considérée est continue; algorithmes exacts `de haut niveau»; optimisation globale unidimensionnelle - trouve mondial minima / maxima; contrainte locale multidimensionnelle optim