Appliquer la théorie de Markowitz et Capital Asset Pricing Model (CAPM) pour analyser et construire le portefeuille optimal avec / sans contraintes de poids des actifs par rapport à la théorie de Markowitz en donnant le risque, le rendement ou la fonction d'utilité des investisseurs, ou à l'égard de CAPM par donné le risque , le retour ou la pondération du portefeuille de marchés. Comprend également l'évaluation du rendement, vaste auxiliaire classes / méthodes, y compris l'équation à résoudre et les procédures d'interpolation, l'analyse d'Efficient Frontier, Portefeuille de marché et la LMC.